9/29 引き続き上昇(前日比+50円)
日経225先物の4本値は
始値 高値 安値 終値
16100 16140 16020 16100
一時は16000も割れるかと思われたが持ち直した。
日経225は始値と終値が同じだったが、TOPIXは始値より3.5ポイント上昇し、N/T倍率は9.97に下がった。
10月限オプションは、27日に40円で売った10C165を80円で買い戻し。終値は60円・・・。
クレジットスプレッドを解消しようと思い、7円で買った10C170を15円で指値したが出来ず。終値は9円。
11月限オプションは、新規で11C170を95円で1枚売り、11C175を30円で1枚買い。
本日の収支:-41,260円
本日の含み損:-57,040円
ポジションデルタ:-0.5969
必要証拠金:817,770円
9/28 引き続き上昇(前日比+110円)
日経225先物の4本値は
始値 高値 安値 終値
15980 16060 15920 16050
225先物で参戦して失敗。
10:22 16040で買い。今日の高値16060は10:40だった。もう一度16060をヒットすると思ったがだめだった。
14:57 16020で売り。しかし終値は上昇し16050だった。
10月限オプションは、
昨日30円で売った10C165を55円で買い戻し。
昨日35円で売った10C165を70円で買い戻し。
新規で10C165を60円で1枚売り。
10C170を7円で4枚買い、クレジットスプレッドにして証拠金の上昇を逃れた。
11月限オプションは、
11C170を65円で1枚売り。終値85円。
11C175を20円で1枚買い。終値25円。
本日の収支:-84,494円
本日の含み損:-92,410円
ポジションデルタ:-0.6775
必要証拠金:890,310円
9/27 上昇・前日比+360円
日経225先物の4本値は
始値 高値 安値 終値
15700 15960 15700 15940
NYダウが上昇し、CMEの終値は15710だった。
始値が今日の安値という展開。
こういう日に先物で参戦しなかったのが悔やまれる。
10月限コール16500円を売っていたのだ。
09:16 25円で1枚売り
10:12 30円で1枚売り
10:18 35円で1枚売り
ここで一段落するかと思ったら、
14:25 40円で1枚売り が約定。
14:33 45円で1枚売り
14:56 25円で売っていた1枚を逆指値で50円で買い。直後に45円に下がる。
終値は50円。
11月限のクレジット・スプレッドも始めてしまった。
11C170 60円で1枚売り
11C175 20円で1枚買い
本日の収支:-26,260円
本日の含み損:-53,780円
ポジションデルタ:-0.7338
必要証拠金:1,671,570円
9/22 SQ3週間前・反落(-210円)
日経225先物の4本値は
始値 高値 安値 終値
15630 15700 15530 15560
TOPIX先物で参戦。
14:13 1555ポイントで売り。様子を伺っていたがそれ以上下がらない。
14:49 1556ポイントで買い。終値は1555ポイント。TOPIXは相性が悪いようだ。
本日の収支:-11,890円
仮想取引は
必要証拠金:5,330,160円 (前日比+382,580)
ポジションデルタ:1.161 (前日比+0.382)
含み損:-30,592円 (前日比-245,000)
9/8の終値で組んでみたが、やはり早すぎたようだ。
同じ9/8の終値で、10C175(@10円)の5枚買い・10C170(@45円)の5枚売りのクレジットスプレッドを組んだと仮定すると、
9/8の必要証拠金:833,160円
9/22の必要証拠金:412,020円
9/22の含み益:157,716円となる。
最大可能利益は175,000円、最大可能損失は375,000円。
9/8にしかけて9/22に手仕舞っても効率は良い。
一方、同じ9/8の終値で、10P145(@25円)の5枚買い・10P150(@65円)の5枚売りのクレジットスプレッドを組んだと仮定すると、
9/8の必要証拠金:772,680円
9/22の必要証拠金:1,163,340円
9/22の含み損:-176,470円となる。
最大可能利益は200,000円、最大可能損失は400,000円。
9/8の日経225先物(12月限)の終値は15990円だったから、今日の終値は430円も下がったことになる。
クレジットスプレッドといえども方向を読み違えると利益を出すことはできないらしい。
9/21 小動き・きれいな谷
昨日「下がる」と書いてしまったが、終値だけ見ると前日比+90円だった。
日経225先物4本値:
始値 高値 安値 終値
15780 15830 15630 15770
TOPIXも同様の動きで、N/T倍率は終値で10.02。
今日はミニで参戦。
10:02 15690 円で売り
12:35 15650 円で買い
その後上昇したのでまずまずラッキーだった。
本日の収支:3,580円
オプションは、プットは下がったがコールがあまり上がらなかった。どういうことだろう?
仮想取引は、
必要証拠金:4,947,580円 (前日比-510,940)
ポジションデルタ:0.7795 (前日比-0.299)
含み益:214,408円 (前日比+175,000)